最近,股市不是很好。昨日,上证综指一举跌破3300点。对于这样一个市场,衡量风险尤为重要。那么投资者如何衡量风险呢?今天,天鼎投资网的小编简要介绍了股票市场的风险度量方法。
当我们观察市场时,我们不妨调用两个参数,一个是平均值,另一个是方差。意思很容易理解。这是最直观的参数。差异相对复杂。它是衡量数据分散程度的一个指标。离差是指任何观测值与总平均值之间的差异。在金融领域,方差是衡量风险和波动性的重要指标。一般来说,方差越大,波动性越大,风险越大。
在中国a股市场,存在着每日涨跌幅限制,这就提出了异常值的影响,因此均值和方差的意义更大。在实际应用中,比较均值,看方差的绝对值和扩张程度,当方差接近1或更小时,市场波动小,风险小,所以市场比较乐观。在大多数情况下,方差在1和2之间,表明它总体上是稳定的,有起伏和结构性市场条件。差异越大,风险就越大。当方差大于3并加速扩大时,风险极大地扩大,表现为总体下降的发生。
即使在普遍下跌的情况下,我们也能找到一些可以上涨的股票,所以如果问题来了,值得下注吗?这里应该说,系统性风险是无法避免的。在一个完美的交易系统中,应该有一个明确的进攻撤退原则来提高成功率,只有通过减少回撤才能实现稳定的利润。
这里简单介绍一下衡量股票市场风险的方法。我相信它已经被简单地理解了。当然,如果你想有更深的了解,你可以在网上查询相关信息或咨询我们的客服人员。如果你想学习股票时间周期理论,你可以点击它。最后,祝大家投资愉快。
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