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a股量化交易平台(股票量化交易平台)

时间:2022年02月21日 9:26:00来源:投稿浏览:295次
[导读] 谢邀推荐阅读:a股量化交易平台个人是做量化投资的,目前从业6年多,之前是做中低频的量化,近两年转到了做高频,也就是日内的T0。还是先说结论,目前来看,在A股做量化,还是靠谱的,这个靠谱,我指的是做量化能够赚钱,但...

谢邀

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个人是做量化投资的,目前从业6年多,之前是做中低频的量化,近两年转到了做高频,也就是日内的T0。

还是先说结论,目前来看,在A股做量化,还是靠谱的,这个靠谱,我指的是做量化能够赚钱,但绝对不是所有做量化的都赚钱。

最好的例子,其实就是现在众多的量化私募了。尤其是今年,中证500增强、中证1000增强基金业绩不错,各家的规模都上的很快。头部的私募,为了能够维持超额收益率,不得不开始封盘。量化,也开始得到主流市场的认可。

接下来聊一聊,为啥A股目前做量化还是不错的方式。

第1

散户多、流动性好。这个是个人认为是最主要的原因。这里引用一个数据,是清华大学五道口金融学院副院长张晓燕《疫情下的理性投资》中一段话:

清华的团队最近做了一篇论文,我们仔细的研究了中国A股投资者的特征,我们拿到了上海证券交易所的信息,上交所一共有5000万个、可能都不止5000万个交易帐户。其中个人投资者的帐户超过90%,这些个人投资者持有的市场总额其实并不多,大概只占20%左右,但是如果我们看日成交量的话,个人投资者占每日成交量的80%。这是过去四年的数据,也就是说个人投资者在中国其实交易是非常非常活跃的。

20%的总市场份额,但是贡献了80%的交易额。散户撑起了A股的流动性。我有时候看这些低价股、垃圾股、烟蒂股流畅的K线图、交易量图在想。这要是成熟市场的投资者看到这个,真的是要流口水啊。

因为成熟市场大部分这个档次的股票,一天有没有交易都是个问题。我找了一个大概也是1.8左右价格的股票,一天的成交额低的就在10万元左右。

日内的分时图,会出现很长的时间、几个小时,一笔交易都没有。买卖双方就在那尬住。

散户多,不懂交易规则、没有投资原则的人就多,往往会具有更多相同的投资习惯和特性,被人抓住。

第2

量化做空的工具渐渐变多。

巧妇难为无米之炊,技术再高,手里没工具,怎么搞?2015年,限制股指期货的交易后,出现了大幅度的贴水,大量用股指期货对冲的策略,不得不扛着每个月贴水负重前行,生存十分艰难。

近几年的工具越来越多、做空也比之前容易一些。公募基金开了转融通的方案、券商也在不断扩大自营的盘子,可以提供更多的融券来源。股指期货的贴水也比之前少了一些。

做空,散户一听就皱眉头,总感觉是不利于股市的东西。但恰恰相反,有了做空,才让股市变得更加稳定,更有利于股市的发展。

只有单边能赚钱,缺少制约的力量,这个事情发展到最后就是暴涨暴跌。做空的工具,出现了更多投资方式。就像一个生态环境一样,出现了物种的多样性:

有人满仓做多;

有人融券做空;

有人做多股票,卖空估值期货;

有人做多A股票,卖空B股票,套利赚钱;

有人做多一个组合,卖空ETF;

......

每个人投资者都在其擅长的范围内投资,还有人,用量化去寻找大家的交易习惯,并从中获利。

相比成熟市场,A股还有很长的路要走,在路上,还会冒出不同的投资机会。

有想要从事量化投资的,可以补一些基础的金融知识,考个CFA、CPA。希望每个人能找到自己的投资之道。

其他网友观点

谢邀。靠谱不靠谱得看个人的学习程度。比如David Shaw,80年代的时候就精通数学和计算机,然后做量化和高频赚了几十亿美刀。在他那是非常靠谱。

如果连统计学都没学透,搞量化就不靠谱。学习怎么做交易系统,可以看看我们网上的一篇置顶文章。图示策略例子一枚:

这个策略的原理是:市场实际是主力和散户博弈。一只股票怎么涨起来呢?靠买入增大,卖出变少。主力引导市场,引导股价,但是他还是需要散户配合接盘,你搞不过主力但是你可以分析他。

你要分析主力动向,了解主力是怎么操作的:

假设你是个小主力,有3个亿资金(股市里这是很小的坐庄钱),你想做股票赚钱,套路是,你找一个比较小的盘子,比如市值100亿的,一看流通市值,50亿,你一看,盘子小,我的资金搞得动,然后你加个杠杆,资金放大10倍,成了30亿,资金就够买到目前市价的60%股票,够了。其实不用那么多,20%,30%就可以了。然后你开始暗暗买入,低价买,无量,无声无息,为啥?一旦大买,股价立刻大涨,增加你的买入成本,所以必须暗中买入。

你差不多买了30%的时候,够了,你开始用你掌握的几百个账户自成交拉升,股价开始上涨,你的成本只是手续费,为了刺激点,你的股价来个几天涨停,一个涨停就吸引了大量目光,然后给点小钱,舆论新闻开始报道这个股的利好,更多散户进来追高,你再次震荡自成交拉升,更多股民进来高位接盘,你一看差不多了,手里筹码出去一大半了,开始把最后的筹码高位卖掉,最后股价开始跌,虽然价格不如高位,但是最后一些还是赚钱,最后一看,大赚30%。这时股价也下来了,你开始又暗戳戳买入……这些就是主力的操作。股票就是这样涨跌的。有兴趣的可以看看我们网上可视化分析,每天更新:

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本文来源:http://tiandingtougu.com/74745.html

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